周同學(xué)
2021-05-03 21:31請解釋一下這段話的意思?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-05-06 10:56
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同學(xué)你好,當(dāng)信用風(fēng)險敞口低于門檻閾值(Threshold)時,無需遞交抵押品,只有當(dāng)對手方信用風(fēng)險超過門檻閾值時,才需要遞交抵押品。所以threshold存在或者說越高,使得敞口越大,所以類似負(fù)抵押品的作用。簡單點說,就是抵押品會使得敞口減少,而高閾值,則使得很難超過閾值,也就是敞口傾向于無抵押狀態(tài),所以基本上也就不需要交抵押品。
