皮同學
2018-04-28 21:40這里的Long /short forward 的時間點指的是t=0時刻還是t=1時刻?這里對spot rate和f(1,2)大小的比較是在t=0時刻做的預測?
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1個回答
Vincent助教
2018-05-02 10:00
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同學你好,你在0時刻有個自己對于市場的遠期利率的判斷,future spot rate, 和市場上的定價的遠期利率forward rate如果不一致,就有了主動管理的機會。這里的future spot rate是在0時刻產(chǎn)生的,是你作為分析師對市場的判斷。
