xy
2021-05-03 22:18老師，針對(duì)80題的C選項(xiàng)，如果不是針對(duì)衍生品，而是針對(duì)bond是不是應(yīng)該使用national value（尤其是principal mapping和duration mapping）,相應(yīng)的課件中給出了本金的值，如果題目中同時(shí)也給了市值，那么這兩種mapping中應(yīng)該用本金還是市值呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-07 19:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，本金映射和久期映射用的是本金。
-
追問(wèn)
所以C選之所以不對(duì)是因?yàn)樗茄苌肥敲矗?/p>
-
追答
主要錯(cuò)在本金上，在債券的幾種映射方法中，本金映射是最粗糙的，現(xiàn)金流映射是最精確的，而在衍生品映射中這種情況更明顯，這里改成less stable更好一點(diǎn)。
-
追問(wèn)
可是這里說(shuō)的時(shí)stable 不是精確呀，本金確實(shí)是最stable的吧
-
追答
不好意思，上面寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該是并不是因?yàn)楸窘鸨葘?shí)值更加穩(wěn)定所以選擇本金，這里沒(méi)有必然聯(lián)系。
-
追問(wèn)
那么如果題目中同時(shí)也給了市值，那么應(yīng)該用本金還是市值呢？
-
追答
衍生品中用市值，債券中的本金映射久期映射用的是本金。
0
0
0
0
