張同學(xué)
2021-05-03 23:04老師好!為什么市場(chǎng)組合的貝塔是1呢?
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1個(gè)回答
Irene助教
2021-05-06 09:26
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同學(xué)你好
beta i是個(gè)體股票i的收益率的變動(dòng)相對(duì)于市場(chǎng)組合M的收益率的變動(dòng) beta i=delta Ri/delta Rm。
所以如果是市場(chǎng)組合的beta就是市場(chǎng)組合自己相對(duì)于自己的敏感性,也就是beta m=delta Rm/delta Rm=1
