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2021-05-04 00:32老師,第18題這種題,如果不能忽略均值,那是不是先按權(quán)重計算出組合的標準差,然后再按權(quán)重計算出平均的收益率,再用VAR=(u-z*標準差)*P 求出調(diào)整前的VAR,用同樣的方法計算出調(diào)整后的VAR,再計算兩者之差?
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1個回答
Michael助教
2021-05-06 21:16
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學員你好,你的理解是正確的。
P.S.不要忘記均值和標準差都要按照時間進行調(diào)整。
