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2021-05-04 00:32老師，第18題這種題，如果不能忽略均值，那是不是先按權(quán)重計(jì)算出組合的標(biāo)準(zhǔn)差，然后再按權(quán)重計(jì)算出平均的收益率，再用VAR=（u-z*標(biāo)準(zhǔn)差）*P 求出調(diào)整前的VAR，用同樣的方法計(jì)算出調(diào)整后的VAR，再計(jì)算兩者之差？
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1個(gè)回答
Michael助教
2021-05-06 21:16
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學(xué)員你好，你的理解是正確的。
P.S.不要忘記均值和標(biāo)準(zhǔn)差都要按照時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。
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