潘同學(xué)
2021-05-04 07:25A不是ES的嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-06 11:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,A選項(xiàng):一旦特定的置信水平被突破之后,VaR沒辦法告訴我們損失是多少。
VaR的確沒有衡量尾部損失,所以A是VaR的缺點(diǎn)。
ES是超過VaR的平均,考慮了尾部損失。
