蹦同學(xué)
2021-05-04 09:19麻煩老師講一下第42題里Gamma management和delta hedging的區(qū)別。這個(gè)策略里面是去除delta留下的gamma的吧。
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
185****8043助教
2021-05-06 18:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,gamma management是不需要掌握的,這里我們要掌握delta hedging,買(mǎi)入可轉(zhuǎn)債做對(duì)沖就是賣(mài)出債券,賣(mài)出delta份的股票,后者相當(dāng)于賣(mài)出了股票的看漲期權(quán)
