米同學(xué)
2021-05-04 09:21老師您好,九年前在12年5月,Basel協(xié)會發(fā)布了FRTB,其中宣布交易賬簿中用ES取代VaR。那為什么在市場風(fēng)險這塊,我們還是用的VaR來計量風(fēng)險呢?
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-06 13:50
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同學(xué)你好,這部分內(nèi)容不需要太過糾結(jié),在FRM考試中主要還是用VaR值來計算風(fēng)險,F(xiàn)RTB中關(guān)于liquidity-adjusted ES的計算過于復(fù)雜,實(shí)際上也并不適合考試。
