米同學(xué)
2021-05-04 09:21老師您好，九年前在12年5月，Basel協(xié)會(huì)發(fā)布了FRTB，其中宣布交易賬簿中用ES取代VaR。那為什么在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)這塊，我們還是用的VaR來(lái)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-06 13:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這部分內(nèi)容不需要太過(guò)糾結(jié)，在FRM考試中主要還是用VaR值來(lái)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)，F(xiàn)RTB中關(guān)于liquidity-adjusted ES的計(jì)算過(guò)于復(fù)雜，實(shí)際上也并不適合考試。
0
0
1
1
