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2021-05-04 09:45請教老師第5題, 我們一直說的risk management不針對EL 是針對UL的嘛,那所以覺得D就不對。。。同樣的A也不對 這個理解和老師講的不一樣呢
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-05 17:23
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同學(xué)你好,D選項沒有問題,預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望,是一段時間內(nèi)銀行信貸損失的平均值,也是銀行可以預(yù)先估計的可以發(fā)生的損失,并通過準(zhǔn)備金進(jìn)行覆蓋,它對銀行的安全已經(jīng)不構(gòu)成真正的風(fēng)險。非預(yù)期損失是由經(jīng)濟(jì)資本(economic capital)覆蓋,非預(yù)期損失是真正的風(fēng)險,需要銀行的資本進(jìn)行消化。
