韓同學(xué)
2021-05-04 11:01老師，請問ai和bi分別代表什么？t值顯不顯著怎么判斷的？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2021-05-06 21:14
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學(xué)員你好，
a表示截距，說明是基金經(jīng)理的能力；b表示是斜率，衡量是基金對于標(biāo)桿的敏感度，或者說是杠桿率。
顯著的問題看的是小括號里面的t值，在5%的顯著性水平下，雙尾的關(guān)鍵值等于1.96，所以t值的絕對值大于1.96，就可以說明結(jié)論顯著，或者說截距是顯著不等于0的，對應(yīng)了基金經(jīng)理的能力是強(qiáng)的。
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