lucky
2021-05-04 12:09可以再講一下這道題嗎
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-05 19:53
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同學(xué)你好，
要實(shí)現(xiàn)zero vega的話，in the money就是立即行權(quán)可以獲益的狀態(tài)，如果行權(quán)反而虧損的話，那么期權(quán)就是out of the money,所以判斷是in the money還是out of the money主要就是拿執(zhí)行價(jià)格和股價(jià)比大小，就行了，再看這題，要實(shí)現(xiàn)zero vega，那么這個(gè)期權(quán)肯定是deep in the money或者deep out of the money，因?yàn)檫@兩種狀態(tài)下的vega是最小的，這個(gè)您可以看一下vega的圖像就知道了，所以A和C都錯(cuò)了，再看D和B，看漲期權(quán)的價(jià)值和利率是正相關(guān)的，所以買(mǎi)入看漲期權(quán)能夠在利率上漲的時(shí)候獲益，符合題意，而看跌期權(quán)和利率是反向關(guān)系，綜合起來(lái)，這道題選B
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