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2021-05-04 13:20習(xí)題集631題 沒太看明白 想讓老師幫忙解釋一下
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-06 16:53
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同學(xué)你好，
I，正確，BSM假設(shè)波動(dòng)率恒定，但是真實(shí)世界中波動(dòng)率不可能一直不變。
II，對(duì)的，真實(shí)世界中股市虧錢比賺錢多。BSM假設(shè)正態(tài)分布，說明虧錢和賺錢一樣多。
III，不對(duì)，預(yù)期收益率是客觀存在的，不會(huì)因?yàn)檫@個(gè)人覺得是8%就變成8%
IV，不對(duì)，BSM一開始是假設(shè)沒有分紅的，但是后來放松了這個(gè)假設(shè)，有div也可使用BSM模型，無論是連續(xù)div還是離散的div都可以使用
V，對(duì)的，美式期權(quán)無法使用BSM模型。
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