lucky
2021-05-04 13:29為什么Strip hedge交易次數(shù)更少一些呢？如果12個(gè)月，strip hedge一次不就可以到12個(gè)月嗎
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-05 20:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不是的
strip是一對(duì)一對(duì)沖。這12個(gè)月所產(chǎn)生的現(xiàn)金流需要12筆合約去進(jìn)行對(duì)沖。
而stack，往往是：簽一個(gè)總的現(xiàn)金流，然后再一個(gè)月后平倉(cāng)，再新簽。。。直到結(jié)束。
考慮平倉(cāng)的話，stack的交易次數(shù)更多一點(diǎn)
0
0
0
0
