抱同學(xué)
2021-05-04 14:46老師,這道題的lognormal為什么用的是SB model而不是簡單的lognormal model(dr=ar*dt+sigma*r*dt^1/2)這個模型呢
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-06 23:32
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同學(xué)你好,麻煩貼一下題目的完整內(nèi)容,謝謝。
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追問
這道題
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追答
這里也可以用普通的模型4進行比較。
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追問
普通的模型四不應(yīng)該選加的drift嗎
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追答
不是的,模型4就是最簡單的對數(shù)正態(tài)模型,轉(zhuǎn)為對數(shù)形式的過程如下:
