123456
2021-05-04 15:16提問第66題 這個題,想考察的 知識點是? hedge? 那 factor portfolio 是什么意思呢? 第一門中哪里有講過這個知識點?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Yvonne助教
2021-05-05 16:44
該回答已被題主采納
同學你好,這里不需要考慮的太復雜,這里就是在不賣出投資組合的情況下,讓投資組合前面的beta等于0,factor portfolio就是因素投資組合,APT模型中β乘以的就是factor portfolio。
