小同學(xué)
2021-05-04 16:09老師,可以再解釋下 i 和 iv 嘛 謝謝
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-05 16:21
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同學(xué)你好,i中的關(guān)于CML線的描述錯(cuò)在β為0,實(shí)際上CML線的β不可能等于0,等于的是σp/σm。iv中的描述錯(cuò)在馬科維茨有效前沿假設(shè)投資者對(duì)收益有相同的預(yù)期,只不過風(fēng)險(xiǎn)偏好不同。
