jinchengwangxiao17
2018-04-29 09:28老師好,這是原版書課后題,請問在求effective duration的時(shí)候,V0未知,其他條件已知,是如何推出來V0的?不知道二叉樹里面的v值都是哪里來的
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-02 17:15
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同學(xué)你好,首先根據(jù)初始的二差數(shù),加上OAS得到新的二叉數(shù),然后用backward的方法,一步步往前折現(xiàn)。
