夏同學(xué)
2021-05-04 18:00在這個(gè)圖里，有cml和有效前沿的線，而單個(gè)資產(chǎn)A的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就是向縱坐標(biāo)做一個(gè)橫線，縱坐標(biāo)的點(diǎn)到CML的距離就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但老師說(shuō)cml線也是有效前沿，那么如果題說(shuō)縱坐標(biāo)的點(diǎn)到有效前沿的距離是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這句話對(duì)嗎？很明顯在這個(gè)圖里是不對(duì)的，因?yàn)椴⒉皇堑接行把兀堑紺ML線的距離，但矛盾點(diǎn)就是，cml也是有效前沿，就不知道他說(shuō)的是哪一個(gè)了
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-11 15:32
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同學(xué)你好，原來(lái)的efficient frontier是馬科維茨有效前沿，CML線是在馬科維茨有效前沿的基礎(chǔ)上引入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率得到的新的有效前沿。CML線就取代馬科維茨有效前沿成為新的有效前沿。
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