劉同學(xué)
2021-05-04 18:14波動(dòng)率時(shí)變下不是用rigime swiching model嗎？并且C中，為什么包含期權(quán)就是非線(xiàn)性的？我們不是把他當(dāng)做線(xiàn)性處理嗎？不然為什么還有delta normal期權(quán)的公式
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-06 16:07
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同學(xué)你好，
1. 對(duì)的，波動(dòng)率變要用regime switching model
2. 期權(quán)與它標(biāo)的資產(chǎn)間是非線(xiàn)性相關(guān)，這是性質(zhì)；delta-normal的重要假設(shè)之一是要求線(xiàn)性，所以delta-normal計(jì)算出的只是近似值。
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