劉同學(xué)
2021-05-04 18:24非線性的Var估計,可以使用delta-gamma法解決嗎?
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1個回答
Millie助教
2021-05-06 13:26
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同學(xué)你好,delta-normal要求的就是線性,所以非線性的資產(chǎn)理論上不可以用。(option也是非線性,用delta-normal計算出的不精確)
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追問
那delta-gamma法是解決非線性問題的嗎?
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追問
也就是說,delta-gamma的假設(shè)是非線性嗎?
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追答
同學(xué)你好,對的
delta-normal,線性
delta-gamma,非線性
