Phyllis
2021-05-04 19:56老師 Q54 的A是錯(cuò)的吧？流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的BIA,SA,AMA都是巴塞爾2提出的不是嗎？所以A說巴塞爾2沒包含流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)怎么能是對(duì)的呢？
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185****8043助教
2021-05-06 20:48
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同學(xué)你好，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)并沒有提出BIA等方法，是在Basel3中提出了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的概念，引入了leverage ratio，LCR和NSFR的指標(biāo)，所以A選項(xiàng)是正確的
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追問
太抱歉了，A之前看錯(cuò)了（錯(cuò)看成了操作風(fēng)險(xiǎn)）。此外，想請(qǐng)教下老師，Basel3引入的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是否只有LCR和NSFR？ （我自己之前筆記是這樣記的，不確定對(duì)不對(duì)）。 也就是leverage ratio是Basel 3引入的第三項(xiàng)，這一項(xiàng)是因?yàn)榇钨J危機(jī)衍生品資本金抵扣的少了，所以leverage ratio是為了審核資本金的？是否Leverage ratio與liquidity無關(guān)？
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追答
同學(xué)你好，Basel3引入了杠桿率作為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的補(bǔ)充，以彌補(bǔ)資本充足率監(jiān)管的缺陷，杠桿率作為一種風(fēng)險(xiǎn)管理的補(bǔ)充措施可以有效地防止銀行利用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本的計(jì)算漏洞規(guī)避資本金的繳存；在Basel3之前，商業(yè)銀行通過表外業(yè)務(wù)規(guī)避了資本充足率的要求，盡管銀行表面上滿足了資本充足率的要求，但是過多的表外業(yè)務(wù)使銀行始終處于高杠桿的運(yùn)營狀態(tài)，這也為2008年全球金融危機(jī)的爆發(fā)埋下了禍根。
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追問
o(^▽^)o好噠，多謝老師的分析。還想追問一下，就是我們計(jì)算的leverage ratio的分母是total exposure, 也就是on and off-balance sheet的。請(qǐng)問這里是否包含衍生品呢？（巴塞爾1里提及風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的時(shí)候分為了三類，1. on-balance sheet asset, 2. off-balance sheet asset, 3.OTC derivative) 所以還想請(qǐng)教下具體leverage ratio的分母是否是只是表內(nèi)和表外資產(chǎn)？是否衍生品也屬于表內(nèi)或外的資產(chǎn)呢？
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追答
同學(xué)你好，衍生品屬于表外資產(chǎn)，在計(jì)算total exposure時(shí)要考慮進(jìn)去
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