Phyllis
2021-05-04 19:56老師 Q54 的A是錯的吧？流動性風險的BIA,SA,AMA都是巴塞爾2提出的不是嗎？所以A說巴塞爾2沒包含流動性風險怎么能是對的呢？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
185****8043助教
2021-05-06 20:48
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同學你好，流動性風險并沒有提出BIA等方法，是在Basel3中提出了流動性風險管理的概念，引入了leverage ratio，LCR和NSFR的指標，所以A選項是正確的
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追問
太抱歉了，A之前看錯了（錯看成了操作風險）。此外，想請教下老師，Basel3引入的流動性風險是否只有LCR和NSFR？ （我自己之前筆記是這樣記的，不確定對不對）。 也就是leverage ratio是Basel 3引入的第三項，這一項是因為次貸危機衍生品資本金抵扣的少了，所以leverage ratio是為了審核資本金的？是否Leverage ratio與liquidity無關？
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追答
同學你好，Basel3引入了杠桿率作為風險資產(chǎn)的補充，以彌補資本充足率監(jiān)管的缺陷，杠桿率作為一種風險管理的補充措施可以有效地防止銀行利用風險加權資本的計算漏洞規(guī)避資本金的繳存；在Basel3之前，商業(yè)銀行通過表外業(yè)務規(guī)避了資本充足率的要求，盡管銀行表面上滿足了資本充足率的要求，但是過多的表外業(yè)務使銀行始終處于高杠桿的運營狀態(tài)，這也為2008年全球金融危機的爆發(fā)埋下了禍根。
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追問
o(^▽^)o好噠，多謝老師的分析。還想追問一下，就是我們計算的leverage ratio的分母是total exposure, 也就是on and off-balance sheet的。請問這里是否包含衍生品呢？（巴塞爾1里提及風險加權資產(chǎn)的時候分為了三類，1. on-balance sheet asset, 2. off-balance sheet asset, 3.OTC derivative) 所以還想請教下具體leverage ratio的分母是否是只是表內(nèi)和表外資產(chǎn)？是否衍生品也屬于表內(nèi)或外的資產(chǎn)呢？
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追答
同學你好，衍生品屬于表外資產(chǎn)，在計算total exposure時要考慮進去
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