夏同學(xué)
2021-05-04 20:12這里CAPM的計算中，有五十個資產(chǎn)，要計算50次各自的標(biāo)準(zhǔn)差，和兩兩之間的相關(guān)性，但CAPM的模型不是E(rm)＝rf+β（Erm-rf）嗎，這里只有一個無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合，各自的為什么要計算各自的標(biāo)準(zhǔn)差呢？CAPM中引入市場組合的目的是什么呢？
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-11 15:24
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同學(xué)你好，這要把這五十個資產(chǎn)看成五十個獨立的公司或者投資組合，然后再利用CAPM模型計算這些公司各自的預(yù)期收益率，這部分不理解沒關(guān)系，原版書已經(jīng)刪除這個內(nèi)容。
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