王同學
2021-05-04 20:19老師好Q40 的D選項沒有說 gamma 先對沖gamma 再對沖delta呀,這個選項為啥經過了2步?謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-06 13:06
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同學你好,如果題目中要求gamma中性一般都是指gamma和delta都對沖至0。
兩個都要對沖的話要先對沖高階項,也就是先對沖gamma再對沖delta。
