夏同學(xué)
2021-05-04 20:33尼克里森short straddle 并long futures 為什么說他是long long futures 呢?他的straddle并不顯示方向預(yù)期?。?/h3>
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-11 15:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,麻煩貼一下問題的詳細(xì)出處,謝謝。
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追問
Short straddle 并long futures 為什么是long long futures呢?
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追答
尼克里森的第一個(gè)策略是short straddle,但是他的第二個(gè)策略才是將巴林銀行陷入萬劫不復(fù)的境地,1994年下半年,他放棄原有的套利策略,轉(zhuǎn)而采取了在不同交易市場上做多日經(jīng)指數(shù)的投資策略。
