anina
2021-05-04 21:03有序列相關(guān)問題不是用Hanson或者N-W方法去修正嗎?為什么說(shuō)有序列相關(guān)的話用AR模型更好? 另外,存在自相關(guān)的話一般不都是將AR(1)擴(kuò)展成AR(2)嗎?
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-05-06 10:56
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同學(xué)你好!
1.是的,但修正的效果不如直接用時(shí)間序列建模好。
2.company 3還存在exponential trend,需要取對(duì)數(shù)處理。存在序列自相關(guān),用AR建模,在AR(1)還存在殘差序列自相關(guān)時(shí),才會(huì)加入滯后項(xiàng),本題沒這么說(shuō),所以AR(2)不合適。
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