188****4476
2021-05-04 21:21第10題負(fù)禿性和正禿性怎么解釋?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Millie助教
2021-05-06 16:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,一般債券的凸性都是正的(convexity>0),而callable bond在利率低的時候有負(fù)凸性(convexity<0)
