胡同學
2021-05-04 22:00老師你好， strengthen the basis是不是指spot- futures price增大？ 要怎么理解short hedge benefits from strengthening of basis這句話？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-05-05 20:53
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同學你好，
1：是的。
對沖者已知資產(chǎn)將在t_2時刻賣出，并且在t_1時刻持有了期貨空頭頭寸（也就是short hedge）。資產(chǎn)實現(xiàn)的價格為S_2，期貨的盈利為F_1-F_2。由這種對沖策略得到的實際價格為：
S_2+F_1-F_2=F_1+b_2
所以未來基差越大，獲利越大
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