飄同學(xué)
2021-05-04 22:09老師期末期貨收益為什么不是ft-f0
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1個回答
Adam助教
2021-05-05 20:56
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同學(xué)你好。
這其實是期貨合約的平倉。
空頭期貨,約定未來以F0的價格賣出標(biāo)的。(收到F0的錢)
在T時刻平倉,說的是進(jìn)入期貨合約多頭,約定在到期以FT的價格買入標(biāo)的。(支出FT的錢)
所以在到期的時候,一買一賣,不面臨交割,凈賺價差。
賺的就是F0-FT
