joeyaliu
2021-05-04 22:39請問ES取平均值的原理是否可以再解釋一下,基礎(chǔ)課里講的是按百分比計(jì)算,不太理解
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-06 16:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,ES是超過VaR的部分取平均,就是普通平均數(shù)的意思。
如果直接給的是金額,直接相加除以個(gè)數(shù)。
如果是百分比形式,比如10%的ES,ES=損失乘以各自概率加總/10%
