Phyllis
2021-05-04 23:46老師Q20這種題是否可以在計(jì)算各自VaR的時(shí)候 波動(dòng)率不除以根號(hào)252,(如果VaRp也需要包括算均值的話,均值也不除以252)。分別算出1 year的VaR1 VaR2 得到VaRp,再把一年的VaR除以根號(hào)下252這樣可行嗎?感覺最后除會(huì)算法更簡便,但不知是否可以這樣計(jì)算呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-07 15:04
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同學(xué)你好。
理論是上可行的。
只不過,這樣計(jì)算的前提是:默認(rèn)均值=0.。也就是不考慮均值的情況下,是可以的。
