Phyllis
2021-05-04 23:48老師Q20這種題是否可以在計(jì)算各自VaR的時(shí)候 波動(dòng)率不除以根號(hào)252,(如果VaRp也需要包括算均值的話,均值也不除以252)。分別算出1 year的VaR1 VaR2 得到VaRp,再把一年的VaR除以根號(hào)下252這樣可行嗎?感覺最后除會(huì)算法更簡便,但不知是否可以這樣計(jì)算呢
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1個(gè)回答
Michael助教
2021-05-06 20:48
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金同學(xué)你好,
在均值等于0的情況下,你的算法是可以的。
