邵同學(xué)
2021-05-05 00:00為什么Interest rate低，需要higher hedging ratio？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-05-06 11:32
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同學(xué)，早上好。
利率降低，資產(chǎn)和負(fù)債價值均會上升，但會出現(xiàn)漲多跌少的問題，那么如果匹配的程度較小，將會出現(xiàn)資產(chǎn)和負(fù)債的差異變得更大（即負(fù)債久期更大，更敏感，漲的更多，而資產(chǎn)久期較小，漲的沒那么多），因此要提升匹配程度，將兩者的差異盡量減小。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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