邵同學(xué)
2021-05-05 00:06最后一個(gè)要點(diǎn)，從yield on high-quality開(kāi)始到corporate/treasury spread，怎么理解呀
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-05-06 11:42
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
這里的整體意思是G-spread波動(dòng)比I-spread更大，因?yàn)镮-spread的基準(zhǔn)是AA級(jí)的Swap rate，那么公司債券的收益率和Swap rate都是包含了一定的信用風(fēng)險(xiǎn)，兩者差額部分剔除了一定的信用風(fēng)險(xiǎn)，
則G-spread中是包含了上述說(shuō)明的這部分信用風(fēng)險(xiǎn)，因此其波動(dòng)要更大。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
0
0
0
0
