Eric
2021-05-05 01:55老師,這里面rf沒有啊,怎么出來個(gè)α?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-05 20:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里可以把a(bǔ)看做一元線性回歸方程的截距項(xiàng),這里的a準(zhǔn)確的說不是alpha,而是當(dāng)市場超額收益率為0的時(shí)候的投資組合預(yù)期收益率。
