顏同學(xué)
2021-05-05 06:11老師，您好，這道題8%的yield是annual coupon，其他150bp和LIBOR都是semiannual，不需要調(diào)整一下再加減嗎？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-06 15:16
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同學(xué)你好，你這么考慮是有道理的，但就計(jì)算來(lái)說(shuō)其實(shí)差別不大，所以老師就直接用來(lái)估計(jì)了。然后你算年化的話，r=0.15056%（（1+1.5%/2）^2=（1+r) ），然后帶進(jìn)去算出來(lái)套利空間是0.018944，跟0.019其實(shí)差別真的很小，考試的話，像這樣的細(xì)微差別是可以直接近似估計(jì)的。
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