潘同學(xué)
2021-05-05 06:15GARCH不是用來估計波動率的嗎,這里不是問的VAR嗎
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1個回答
Millie助教
2021-05-06 13:35
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同學(xué)你好,VaR的計算需要用到sigma,VaR=絕對值(均值-z*sigma),所以GARCH估計出的波動率,也就是sigma,是可以帶到VaR的計算中的。
