陳同學(xué)
2018-04-29 12:1979題 hft的d項(xiàng) implementation shortfall 指什么 是否適用htf新市場(chǎng)環(huán)境 另外 在對(duì)沖基金風(fēng)險(xiǎn)管理中var不再有效 那么忙es是否有效
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-05-02 21:36
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學(xué)員你好,兩個(gè)問(wèn)題。
第一個(gè),這個(gè)術(shù)語(yǔ)是HFT的一種算法交易的程序,指的是在購(gòu)買股票的過(guò)程中能夠根據(jù)投資風(fēng)格,降低股票購(gòu)買成本的一種很好的算法,但是需要很多參數(shù),在新環(huán)境下是一種很好的方法。
第二個(gè),也不好,主要是HF有異質(zhì)性,所以每一個(gè)對(duì)沖基金其實(shí)我都要單獨(dú)計(jì)算,沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的方法來(lái)度量,即便算出來(lái)了ES,也無(wú)法比較。
