潘同學(xué)
2021-05-05 06:35老師說的公式和答案上給的公式不一樣,答案上的公式將波動(dòng)率計(jì)算進(jìn)去了,
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-07 11:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,一樣的。
老師講的是分步走:1. 先算各個(gè)資產(chǎn)的VaR,2. 再算資產(chǎn)組合的VaR。
在第一步中,各個(gè)資產(chǎn)的VaR=z*sigma*value,這一步是需要用到波動(dòng)率的。
答案一步計(jì)算,把波動(dòng)率直接帶進(jìn)去了
