瑤同學
2021-05-05 08:52?？家? 第64題 1.這里的FV 為什么是=100？不是=100.5？ 2.為什么這里的PD計算沒有用PD=1.5CS/LGD 但是信用百題第20題用了PD=(1/2CS)/LGD 是因為這里的PD沒有特指1.5年的PD嗎？ 如果是的話 請問這里的pd是ADR嗎？
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1個回答
Jenny助教
2021-05-07 16:21
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同學你好，
1. FV表示的是面值，面值是不包含利息的，只是債券面面值，利息體現在PMT了。
2.是的， 一般來說，沒有特殊說明，我們算的都是一年的違約概率。而且都是同樣的時間長度，不同債券之間的PD才好比較呀，總不能一個是2年的違約概率，一個是1.5年的吧。
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