王同學(xué)
2021-05-05 09:08想問一下這里的CVmarket用的是什么公式呢,CV不是coefficient of variance, 應(yīng)該是variance/mean得到的嗎?沒太明白這里用的公式
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開開助教
2021-05-06 11:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,方便截一下具體的講義畫面嗎(請用PC端的網(wǎng)校截圖哈,APP禁止截講義畫面的)?謝謝
-
追問
這里
-
追答
這里的CV指的是contribution of the factor to portfolio variance,即該因子對組合整體波動率的貢獻(xiàn),公式見圖。Factor-based risk budgeting的Absolute risk attribution,其原理與weighting的協(xié)方差矩陣相同,只是將權(quán)重更換為beta即可。這道題的具體計(jì)算見圖2.
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點(diǎn),煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力,祝你順利通過考試~
