王同學(xué)
2021-05-05 09:20求詳細(xì)解答
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-05-05 18:32
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同學(xué)你好，因?yàn)槊刻斓氖找娌皇仟?dú)立的，而是有相關(guān)性的，所以不能直接乘以根號2。這個題目給了平均的日波動率，所以每天的波動率都是1.6%，也就是σx=σy=16%，他考的其實(shí)就是方差公式的應(yīng)用，所以接下來直接代入公式就可以算了：Variance (X+Y）=SQRT( Variance X+Variance Y +2 cov(x, y))， 其中cov（x，y)=ρσxσy。
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追問
sqrt是什么意思啊
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追問
根號2是怎么來的
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追答
sqrt就是平方根的意思，根據(jù)平方根法則，我們可以把單日的波動率乘以根號N，轉(zhuǎn)換成N天的波動率。所以是乘以根號2。
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