王同學
2021-05-05 09:55老師好Q43題為什么theta平價狀態(tài)是負數(shù)?如何找到theta 和gamma 是在ATM是最大
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1個回答
Millie助教
2021-05-06 17:16
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同學你好,默認站在long方角度,一般期權的theta都是<0的,無論是實值平值還是虛值。因為隨著時間的流逝,期權不斷貶值。
由他們的圖像可知,ATM時絕對值最大。
