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2021-05-05 10:57請老師解釋一下 這兩個(gè)套期保值的公式和原理，謝謝
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-06 20:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
期貨多頭，現(xiàn)貨空頭。
期貨多頭：買期貨，約定未來以F0的價(jià)格買入標(biāo)的，期末平倉（進(jìn)入空頭，約定未來以FT的價(jià)格賣出標(biāo)的），這樣一買一賣，不面臨交割，期貨端凈賺價(jià)差。即FT-F0.
同時(shí)你要把手里的現(xiàn)貨出售。-ST.
即總頭寸價(jià)值FT-F0-ST。
另一個(gè)也是類似的思路
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