王同學(xué)
2021-05-05 11:08老師，請問這題是怎么從gamma聯(lián)想到delta的。。好厲害啊??我擔(dān)心我上考場忘了就，這可怎么辦。。
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-07 11:48
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同學(xué)你好，考試別慌，冷靜思考，冷靜冷靜。
其實(shí)這個(gè)題目說了很多次delta了，可以當(dāng)成是一個(gè)提示。
gamma對沖一般都要分兩步走（記住思路）：
1. 先用option對沖gamma
2. 再用標(biāo)的資產(chǎn)（或者其他線性衍生品，future用的多）對沖delta。
（第二步是因?yàn)橐氲膶_工具也帶來了新的delta，所以還要對沖一下delta）
考試加油~
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