簡同學(xué)
2021-05-05 11:30對第一個(gè)t test的方法還是不理解，怎么知道是多重共線性
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-05 19:19
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同學(xué)你好，一般來說，多重共線性的判別特征就是：
1. 自變量之間高度相關(guān)，如果是完全相關(guān)，那么是完全共線性；
2. 高 R方；
3. 高 F stat，其實(shí)就是F統(tǒng)計(jì)量算出來很大，大于關(guān)鍵值，就是拒絕原假設(shè)，也就是顯著了。所以你說F test顯著也是可以的。
4. 低 t stat，或者t test 不顯著。
高F說明解釋變量整體是具有顯著解釋效力的，但是對于單個(gè)變量做假設(shè)檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）時(shí)，單個(gè)變量又都沒有解釋力度，而這種矛盾點(diǎn)就是來自于多重共線性,由于多重共線性的存在，變量之間相互關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致變量系數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤增大（估計(jì)難度增大），所以t統(tǒng)計(jì)量的分母增大，那么相應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量算出來就比較小，會(huì)誤導(dǎo)做出參數(shù)為0的判斷，所以t是不顯著的。
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追問
這里的顯著就是拒絕原假設(shè)，表示顯著不同于b等于0？
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追答
嗯嗯，拒絕原假設(shè)就是顯著，拒絕的話說明系數(shù)是顯著區(qū)別于0的，所以對y是有顯著解釋效力的，也就是具有顯著性。
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