Ty
2021-05-05 11:33老師,請(qǐng)問(wèn) 為什么delta小于0,要買進(jìn)股票。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-07 11:58
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同學(xué)你好,一般常見(jiàn)的option的標(biāo)的資產(chǎn)都是股票,股票的delta=1(由delta的定義式?jīng)Q定的,delta=股價(jià)變動(dòng)/股價(jià)變動(dòng)=1)
所以如果option的delta<0,需要買入stock進(jìn)行對(duì)沖。
