回同學(xué)
2021-05-05 11:36為什么這道題沒有折現(xiàn)？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-05-05 22:03
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同學(xué)你好，要折現(xiàn)的。
涉及匯率問題就把標(biāo)的貨幣Aud看成某個有收益的商品。其利率就是收益。所以對于這個商品來說。價格就是0.665usd。折現(xiàn)率就是usd的折現(xiàn)率。行權(quán)價就是0.688usd.
歐式看跌期權(quán)下限就是Ke^(-rt)-S
這里的r就是usd的折現(xiàn)率
對于S來說他有股利收益q，所以S自己以q做個調(diào)整。
即Ke^(-rt)-Se^(-qt)
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