周同學(xué)
2021-05-05 12:42老師。42題為什么不是B呢 可轉(zhuǎn)債套利最后不是基于gamma賺錢的嗎
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-07 15:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
可轉(zhuǎn)債最后對(duì)沖完了，只剩gamma，說通過gamma賺錢沒錯(cuò)，
但是題目最后問的是：What is the term for the process of managing the short position in the stock? 。
意思是：使用股票去進(jìn)行對(duì)沖，這個(gè)操作叫什么。
是delta對(duì)沖，
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