劉同學
2021-05-05 13:1829題老師是不是講錯了,明明要用的是jensen's alpha而不是用到capm的模型
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-05 14:05
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同學你好,這里老師就是套用了一下CAPM模型公式的框架,老師在計算E(Rp)的時候,只是用alpha加上β乘以市場的超額收益率,沒有加上Rf。這樣計算得到的E(Rp)就可以直接用作Treynor ratio的分子。
