周同學(xué)
2021-05-05 14:18老師 62題的D選項(xiàng) 感覺后半段也沒什么問題呀 el確實(shí)不被相關(guān)系數(shù)影響嘛
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-07 16:11
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同學(xué)你好,雖然相關(guān)系數(shù)不影響預(yù)期損失,錯(cuò)的是后面半句,CVA-adjusted value at 24 是沒有考慮wrong way risk的影響,也就是正確的調(diào)整價(jià)格應(yīng)該是低于24的,所以24這個(gè)估值不對(duì)。
